- Auteur : Fly06
- Date d'envoi : le 26/9/2013 à 16:46:47
- Catégorie : Maths & Algos
- Niveau : Débutant
- Version : Gambas 3 Télécharger
À propos de ce code
Butterfly_Pricer est un calculateur (simulation & pricing) financier.
Un Butterfly Obligataire est une stratégie de taux visant à exploiter une incohérence de prix entre trois obligations d'Etat de maturités différentes. Typiquement, la position consiste à être long des deux obligations adjacentes (barbell) et short de l'obligation centrale (bullet).
Le programme Butterfly Pricer permet de structurer un portefeuille obligataire de type butterfly (typiquement long barbell vs short bullet), de calculer les principaux indicateurs de spread et de risques et de simuler le P/L de la position à un horizon donné en fonction d'un scénario d'évolution des taux actuariels des trois obligations.
L'architecture du code est basée sur 4 classes principales :
- clsOblig : Calculs actuariels pour une obligation
- clsButterfly : Calculs de structure du butterfly
- clsObligSimul : Calcul de P/L pour une obligation
- clsButterflySimul : Calcul de P/L du butterfly
Le modèle hiérarchique qui les relient les unes aux autres est de type "héritage d'objets" et des observateurs sont utilisés pour propager les changements de l'amont vers l'aval de la hiérarchie.
Pour info, j'ai mis en forme les notes de conception écrites lors de la création de ce programme.
Le pdf est téléchargeable sure cette page : http://www.tradingtaux.com/Ressources.
Commentaires
C'est vrai que la tentation de coder d'abord et de réfléchir ensuite est très grande, j'y ait succombé plus d'une fois.
Pour ce programme, j'ai passé un peu de temps à réfléchir à la façon de structurer le code en tenant compte :
- Du modèle objet Gambas
- Du problème à résoudre
Ce travail de réflexion est d'ailleurs en partie documentée.
moi qui produit du code complètement bordélique, le tien me rend admiratif.
Tout est clair, la structure, les commentaires, la présentation, la concision du code etc...
Partager un code libre de cette qualité c'est montrer du grand respect pour le lecteur.